1. 項目背景

        我行已經(jīng)先后四次向人民銀行報送了開辦住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)的請示。當前，人民銀行正組織有關(guān)單位和人員制定有關(guān)制度辦法。作為國內(nèi)率先開展證券化業(yè)務(wù)研究的銀行，我行不僅積累了近6年的證券化研究經(jīng)驗，掌握了豐富的相關(guān)理論知識，而且，目前我行證券化設(shè)計架構(gòu)及實施方案也已基本準備就緒。

        但是，盡管制度設(shè)計已基本完成，我行要真正完成該項金融創(chuàng)新，尚需進一步深入研究證券化業(yè)務(wù)的具體操作與控制進程。這就要求我們必須立即轉(zhuǎn)入相關(guān)技術(shù)研究階段。其中最主要的工作之一就是研究開發(fā)住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)，為住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)的順利開展提供技術(shù)支持和基礎(chǔ)保障。

        2. 項目目標

        住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目其目標主要是：

        1. 建立各種數(shù)據(jù)指標分析預測模型，提供現(xiàn)金收支查詢、分析和預測，支持證券化現(xiàn)金流管理；

        2. 提供按照一定標準篩選的個人住房貸款的備選、入庫功能；

        3. 滿足證券化個人住房貸款正常的會計核算要求；

        4. 建立證券化機構(gòu)的賬務(wù)核算體系，滿足證券化賬務(wù)信息披露的要求；

        5. 提供證券化個人住房貸款的各項日常業(yè)務(wù)管理功能；

        6. 建立證券化機構(gòu)收益分析和預測模型。

        7. 提供債券信息的分析、統(tǒng)計和預測；

        3. 需求概述

        初步設(shè)想，該系統(tǒng)將由資產(chǎn)備選、資產(chǎn)入庫、資產(chǎn)管理、債券管理、賬務(wù)核算、信息分析、輔助等7個子系統(tǒng)構(gòu)成，其中總行運行所有7個子系統(tǒng)，一級分行和經(jīng)辦行協(xié)同運行資產(chǎn)備選、資產(chǎn)入庫和資產(chǎn)管理3個子系統(tǒng)。

        （一）資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)接受各分行本批次入庫貸款在規(guī)定入庫時間的數(shù)據(jù)，作為本貸款池的初始標準信息，也是建立與各分行個貸系統(tǒng)聯(lián)系的橋梁。同時，用來分析入庫貸款初始點的具體數(shù)據(jù)。資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)包括入庫數(shù)據(jù)稽核、入庫數(shù)據(jù)上傳、入庫數(shù)據(jù)裝入、生成分析數(shù)據(jù)模塊。

        （二）資產(chǎn)備選子系統(tǒng)按照住房抵押貸款證券化的要求，通過對個人住房貸款系統(tǒng)中的住房抵押貸款進行篩選、匯總、分析，確定符合住房抵押貸款債券設(shè)計和發(fā)行需要的貸款，建立備選貸款庫。備選貸款庫與貸款庫中的樣本具有同質(zhì)性，并保證貸款正式入庫時，規(guī)模和總量不低于債券發(fā)行的需求。資產(chǎn)備選子系統(tǒng)包括備選條件生成、備選數(shù)據(jù)抽取、備選數(shù)據(jù)稽核、備選數(shù)據(jù)上傳、備選數(shù)據(jù)裝入、備選數(shù)據(jù)分析模塊。

        （三）債券管理子系統(tǒng)通過對債券發(fā)行、兌付期間的信息管理，完成對已發(fā)行債券的管理功能。該子系統(tǒng)包括債券發(fā)行、債券兌付、生成分析數(shù)據(jù)、查詢統(tǒng)計、報表管理模塊。

        （四）信息（報表）分析子系統(tǒng)信息分析子系統(tǒng)通過實時接收貸款管理子系統(tǒng)、債券管理子系統(tǒng)、會計核算子系統(tǒng)的相關(guān)信息，建立貸款庫信息分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和貸款信息歷史明細數(shù)據(jù)庫，為貸款庫統(tǒng)計分析和未來設(shè)計現(xiàn)金流預測模型提供基礎(chǔ)信息。

        信息分析子系統(tǒng)的核心功能通過現(xiàn)金流分析模塊、提前還款分析模塊、還款計劃變更分析模塊、貸款信用風險分析模塊、貸款損益分析模塊、不良貸款分析模塊等六個功能模塊實現(xiàn)，不同模塊分別對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進行相應的加工、匯總，并通過定制報表輸出、貸款信息查詢等手段實現(xiàn)對貸款庫的歷史信息分析功能。

        （五）賬務(wù)核算子系統(tǒng)實現(xiàn)住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)的會計核算和證券化機構(gòu)財務(wù)管理功能，包括會計核算、財務(wù)管理兩大功能模塊

        （六）資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)通過從個人住房貸款系統(tǒng)或個人貸款系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提取、稽核、上傳，實現(xiàn)信貸經(jīng)營管理有關(guān)的數(shù)據(jù)信息管理功能。資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)稽核、數(shù)據(jù)上傳、數(shù)據(jù)裝入、生成分析數(shù)據(jù)模塊。

        （七）輔助維護子系統(tǒng)包括標準數(shù)據(jù)維護、用戶管理等功能模塊。

        4. 與相關(guān)系統(tǒng)關(guān)系

        （一）核心賬務(wù)系統(tǒng)

        本系統(tǒng)依托核心賬務(wù)系統(tǒng)進行有關(guān)會計核算、資金清算和賬務(wù)資金的劃轉(zhuǎn)。

        （二）個人住房貸款系統(tǒng)/個人信貸系統(tǒng)

        個人住房貸款系統(tǒng)提供入庫個人住房貸款的篩選標識、會計核算和日常貸款管理功能，本系統(tǒng)提供SPV內(nèi)部賬務(wù)核算、貸款管理、債券信息管理以及現(xiàn)金流分析預測等功能

        （三）證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)

        （四）其他相關(guān)系統(tǒng)

        5. 設(shè)備配置概述

        住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)以現(xiàn)有個人住房貸款業(yè)務(wù)系統(tǒng)或正在進行開發(fā)的個人貸款業(yè)務(wù)系統(tǒng)作為入庫資產(chǎn)數(shù)據(jù)源在我行已有的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境上進行構(gòu)建。

        經(jīng)辦證券化業(yè)務(wù)的一級分行設(shè)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和管理機。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器在個人貸款系統(tǒng)上線以前可采用臨時服務(wù)器，上線后和個人貸款系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器共用同一臺服務(wù)器，個貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計時已考慮了證券化資產(chǎn)庫。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器采用UNIX平臺，數(shù)據(jù)庫擬采用Informix數(shù)據(jù)庫，存放全轄證券化資產(chǎn)庫數(shù)據(jù)。一級分行設(shè)管理機一臺，進行資產(chǎn)庫的日常管理，其功能包括：資產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)、資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)。軟件結(jié)構(gòu)同總行信貸管理機。信貸管理客戶機采用Windows NT/2000操作系統(tǒng)，采用C/S結(jié)構(gòu)，用DELPHI程序開發(fā)語言單獨進行軟件開發(fā)。

        總行設(shè)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、管理機和賬務(wù)核算機。證券化數(shù)據(jù)庫服務(wù)器獨立于個貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采用UNIX平臺，數(shù)據(jù)庫擬采用Informix/Oracle數(shù)據(jù)庫，存放全行證券化資產(chǎn)庫數(shù)據(jù)和分析庫數(shù)據(jù)，同時兼做賬務(wù)核算服務(wù)器?？傂性O(shè)管理客戶機若干臺，進行資產(chǎn)庫的日常管理和數(shù)據(jù)分析，其功能包括：資產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)、資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)、債券管理子系統(tǒng)、賬務(wù)核算子系統(tǒng)、信息分析子系統(tǒng)和系統(tǒng)維護子系統(tǒng)。信貸管理客戶機采用Windows NT/2000操作系統(tǒng)，采用C/S結(jié)構(gòu)，用DELPHI程序開發(fā)語言單獨進行軟件開發(fā)，OLAP分析工具擬采用Congnos。賬務(wù)核算機完成證券化的財務(wù)會計核算，賬務(wù)核算程序采用C/S方式，程序存放在客戶機上，用Delphi,VB,VC 等語言編程，或購買成熟財務(wù)軟件產(chǎn)品。

        二級分行和經(jīng)辦行不單獨設(shè)管理機，個貸系統(tǒng)上線前可利用現(xiàn)有設(shè)備，采用和一級分行類似的程序作為過度性應用，其功能包括資產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)、資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)。個貸系統(tǒng)上線后，這些功能已在個貸系統(tǒng)信貸管理機上實現(xiàn)，工作方式為采用B/S方式通過一級分行應用服務(wù)器（J2EE平臺）實現(xiàn)，編程語言為JAVA。